EAは勝てるのか？
えー、久しぶりの投稿になります。
ブログの書き方を忘れているくらい間が空いてしまいましたね汗
皆様、お元気でしたでしょうか？
私の方はというとEAは変わらず動かしつつも2月からはビットコインなどの暗号資産の方に資金を移してトレードをしており、少し稼いだと思いきや4月、5月の急落時には多くの現物を抱えてて損失のほうが大きくなってしまいました。
為替に比べると相当なボラがあるので恐ろしいですね～。
退場するまでの損失では無いので、まぁぼちぼちとやっていこうと思います。
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さて、今回久しぶりにブログを書こうと思ったのは、今年2021年に入ってからEA界隈から暗号通貨に移籍したトレーダーさんが多く見られて(私もその1人)、その時の状況がEAはなかなか勝てない且つ暗号通貨はバブル真っ只中という状況でした。
そこで多く耳にした、EAは勝てない。
しかも声ある人からの声で多く聞かれただけであって、実際にはそう思っても呟くことすらしていないEA戦士の方々ももしかしたら多くいらっしゃったのかもしれません。
そこで本当にEAは勝てないのか、ここにスポットを当ててみたくて久しぶりに筆を執った次第であります。
EAは勝てるのか
とりあえず見たほうが早いと思い、ウチの1軍EAたちを含む、長期で取引履歴が取れているEAたちの戦績をオープン。
基本的にウチは損切りを行うワンポジEAを使います。
ナンピンマーチンEAに対しては決して否定的ではなく、稼げるEAだという認識は持っているものの難しいなーと思う点もありで今は動かしていません。
そのうちまた動かすかもしれません。(いいのあったら教えて下さい笑)
これら全ては実際に資金を入れているリアル口座での取引履歴、単位はpips、稼働開始時期はそれぞれバラバラ、ブローカー移動を何度もしているEAが多いためにmyfxbookのグラフではなくてExcelでのグラフになってます。
いい感じのEAたちだけをピックアップしてみました。
1つだけIB利用のEAがありますが、その他は全て市販されていて誰でも手に入れることができるEAです。
名前は伏せていてもこのグラフからどのEAか分かる人はいらっしゃるかもですね。
そのうち個別で書いていこうとは思っているのでその時に明らかにしていきます。
(ホントに書くのか？笑)
そして一つお断りですが、これらは買ってそのまま動かしているものは少ないです。
私なりの何かしらの最適化、制限、設定変更、初期の頃は手動決済etc.を施しているEAたちが多いです。
そういった条件付きなことを前提にこれからのお話をお聞きくださいませ。
これらを見ていただいてどうでしょうか。
あれ？なんかEAで勝てそうじゃね？となりませんか？笑
確かに直近は垂れているEAが多いので私を含めて厳しい人も多いのかもしれません。
しかし、全体的に見るといい形にはなっています。
実際にやってみるとなかなか難しい面が多いのも事実ですが、こういったEAたちが市販EAとして売られているのも事実。
私はEAが作れないので購入するといった形でもこういったEAたちを手に入れるチャンスがあるというのは非常にありがたいことです。
こういうEAたち”のみ”を動かしていくなり、やり方次第では良い結果が生まれる可能性は十分にあると思います。
考えなければならない点
EAは勝てるか勝てないかと聞かれたならば、私は勝てるとお答えしてます。
ただしそこには色々な条件というか、考えなければならない点が多くあるのも事実です。
1.資金効率
元本に対してどのくらい稼げるのか、ここに焦点をあてると微妙なEAも多いかと思います。
この資金をEAを回すためにFX口座に入れておくくらいなら他の利回りが良い投資(投機)があったりするので、そちらをメインにしていく考え方ですね。
この辺りは他に自分にとって良い戦場が他にあるのか、FX口座は国内の低レバ口座であるのか、などなど色々考えなければならない点に個人差が多くあって人によるのかもしれません。
2.情報が少ない
これはEAだけではなくてFX(為替)全体に言えることかもしれませんが、他の市場に比べて為替は情報が少なすぎるのです。
その少ない情報をもとにEAというのは組み上げていくわけですから、当然不安定さも出てきます。
フォワードでも通用する良いEAであっても損失、DD期間など色々と受け入れていかなければなりません。
そしてその不安定さからくるのか、ある程度の期間、試行回数を経ないと良いEAなのかが分からないので不安との戦いが暫く続くという感じですね。
このインジケータのこの数値を○から△に変えてみるとバックテストの成績が上がったのでこれで行こう！なんてのはこれから先実際に資金を投入して投資していく根拠としては乏しいです。
他の市場、特に暗号通貨のトレーダーさんたちを見ていると必勝！とはいかないまでにしてもかなりそれに近いトレードをしている方々がたくさんいて、FXとの違いをまざまざと見せつけられています。
FXもせめてもっとこう、これこれこういう理由がここにはあるから、この後はこういう動きになりやすい、という感じの理由付けがほしいですね。
3.手間がかかる
私はEAを稼働している間は完全放置しています。
MT4は動作確認したらほとんど開くことはなく、お仕事している間や寝ている間に自動でトレードしてくるので非常に楽ちん。
しかしそこに行き着くまでが少し手間がかかるのは事実です。
EAを作る、または購入して、24時間稼働PC(もしくはVPS)を準備、FX口座を開設して、MT4をインストール、EA設置、人によってはバックテストや最適化。。
などなど、挙げればきりがない程です。
しかしこれはどの投資でもあり得ることなので、特に問題のない人もいるかもしれませんね。
4.環境差
EAに関して環境差というものが結果に大きな違いを生み出す要因の一つと考えています。
同じEA買ったのに向こうは利確、ウチは損切り、、なんで違うんだー！なんてのはよくある話でして。
そうなるにはブローカー、VPS、設定、など様々な理由はあると思いますが、それによってEAの成績が変わってしまい、あのEAはイマイチだねーなんて事につながるかもしれません。
本当はそうでないかもしれないのに、です。
5.いらんことをする
自動売買であるEAが取ったポジションに対して手動で決済を入れたりするのは色々と賛否両論あると思います。
何らかの自分の基準がありこのポジションおかしいと判断できる人は上手くいく人も多いです。
が、逆に行くのがコワイから、損をするのが嫌だから、含み益がなくなったら悲しいから、というその時の気持ちに左右されて決済をしている方も少なくないと感じます。
稼働停止の場合も同じですね。
損失ばかり出てもうツライから止めよう、、となった後にV字回復し損失だけいただいてリカバリーを取りそこねるなんてパターンもありますね。
というか、私がそればかりなのかも笑
これらは自動売買でありながら運用する人によって全く違う結果になる要因の一つだと考えています。
6.ブラックボックス
稼げている裁量トレーダーがそのトレードを言語化、数値化できてEA化に成功。
そのEAを作った人はどういった理由でこの方向にこの位置でエントリー&イグジットするかというのが分かっているので、大きなロットを入れてもなんの不安も無いでしょう。
自分が普段やっていることですから。
しかし、市販EAを購入して動かしているユーザーは根拠が全く分かりません。
そんな不安な気持ちを持ったまま大きなロットを張っていくのはなかなか難しい面があります。
もちろん、キチンとした説明を書かれているEA製作者の方もたくさんいらっしゃいます。
しかし公開できない部分が多いのは当然の事で、その点をどう考えていくのか。
私個人的には
・自分でそのEAを小ロットでも良いので長期間動かしてみる。
・製作者様がそのEAでどれだけロットを入れて、どれだけ稼いでいるのかを見る。
こういった点で不安を取り除いていくしか無いのかなぁと思っています。
7.虎の子は出回るのか
仮に最高のEAが出来上がったとしましょう。
それは世の中に出回るのでしょうか？
自分で使えば稼げるので売る必要などないのに？
そして仮に売られたとします。
それが本当に最高のEAであるならばいくら出しても欲しがる人は多く出てくるでしょう。
それさえあれば他のEAは必要なく、全資金を全力投入すればEA代金としてどれだけ支払ってもすぐ取り戻せますからね。(それが出金できるかはまた別問題)
しかし、どんな形であれ世に出たものはコピーされます。
完コピはできなくても似た雰囲気のものはすぐにできると思います。
それがまた別の人によって似たものが作られまた世の中に出回ります。
それがまた別の人に、、
それが世界中のトレーダーが使うと、、、？
まぁ大昔の米相場の時代ならまだしも、取引量が膨大な現代の為替市場においてそれは大げさな話かもしれませんが、虎の子のEAが誰でも買えるところに出てくるのかな？というのは考える必要があると思います。
逆に言えば、今買えるEAたちはこれは絶対に手放すことは考えられない虎の子、ではないのかも？とも言えるかもですね。
まぁ、海外のトレーダーさんたちはオープンで議論しあって、今よりももっと良いものを作り上げていこうぜ！という方々も多くいらっしゃるのでこれは微妙なお話かもしれません。
いつまで通用するのか、いわゆる寿命のお話もあるのでやはり微妙ですかねー。
8.美味しい期間が分からない
いろんな戦場を渡り歩いて美味しい時期だけいただく、というやり方は非常に有効だと思います。
アベノミクス相場やビットコインバブルの時期だけ乗って、終わったと感じたならばすっと資金を引きあげるという感じですね。
私だけかもしれませんが、EA運用はこれが分かりにくいと思います。
為替が、と言っても良いかもしれません。
他の市場に比べて為替は非常に回帰性が高く、一方向へのトレンドの発生や持続が少ないのではないか、と考えています。
気のせいかもしれませんが^^;
それ故に価格がある程度は戻ってくるであろうと仮定してのナンピン、マーチンゲール、グリッド、リピート系の戦略は有効性が高いと思っています。
と言っても、レバ掛けまくってそれ以上の値幅が来たら飛んでしまいますけどね笑
お話を戻すと、トレンド判定が難しいので美味しい時期が分かりにくいのではないかと。
分かりにくいということは、難しい時期も美味しい時期も全てを受け入れて長きに渡り運用していく方法が有効なのかなぁと思ってますが、これはなんとも言えませんね。
調子良いときだけ使っていく方法があればどなたか教えてほしいです。
個人によるところが大きい
他にも色々と考えなければならない点が多くあると思いますが、それらを考慮してEAは勝てるのかというのは個人によるところも大きいのかも？と思いました。
キチンとEAやその環境を理解し、張っていけるところはキッチリと張り、感情に左右されずに自分の基準を持っている人。
そういう方は自然に結果が出ていることでしょう。
私はといえば全くうまく行ってない方です。
EAを初めてから今までの通算ではマイナスですし、今年ももう半分近くが過ぎているにも関わらず怪しいところを行ったり来たりしてます。
私の場合はいらんことをするというのもありますが、あれもこれもやってみたい、動かしてみたいという感情が大きすぎるのです。
それらは得てして損失を出してしまうEAが多いので、自然と資金も減る方向へ。
これをどうにかしたいと最近は動かしているEAの数を減らす方向で動いてますが、この先どうなるかは分かりません笑
一撃でも重たいのをもらうとリカバリーが非常に苦しいですからね^^;
悪手である可能性もあると思いますが、まぁなんとかやっていこうと思います。
結論
EAは勝てるのか？
勝てます、ただし人による。
うーん、曖昧笑笑笑
でも天才的な才能によるものではないと思うので、その領域には持っていける可能性はどんな人にでもあると思います。
しかし、その労力に見合う結果を出していけるのか。
みんながみんな、労力＞結果、となるのであればEAを始めてみたいと言う人は減っていくでしょうねぇ。
投資、投機はFXやEAだけではないですから、他に労力を割きたいという方が多くなるのは自然な流れだと思います。
と、寂しい話も考えられますが、私はEAで勝ちたいんですよねぇ。
やっぱり好きなんでしょうね、EAが。
そしてマイナスサムであるFXで参加者全員が勝つ事は不可能にしても、せめてこの狭いEA界隈だけでもみんなハッピーになれれば良いなーと思っています。
気が向いたらにはなると思いますが、EA界隈が少しでも盛り上がるようにブログも書いていきたいですね。
その時は皆様、またよろしくお願いします！
シレッとやめるかもしれないので、その時は”あっ。。。”と察してください笑笑
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