【コペルニクス・ベーシックUSDJPY版】バックテスト検証
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2019/02/14 追記
この記事は2019/02/13以前のバージョン1のバックテスト検証です。
2019/02/14にバージョン2にアップデートされた検証結果はコチラを参考にしてください。
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更に追記:
EA-BANKで無料提供されているバージョンも検証してみました。
良かったら参考にしてください。
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先日導入したEA、【コペルニクス・ベーシックUSDJPY版】。
MT4で色々とバックテストしてみました。
データはアルパリ社を使ってます。
【コペルニクス・ベーシックUSDJPY版】バックテスト結果
まずは10年間、2009/01/01～2018/12/31までのバックテスト結果です。
スプレッドは10に設定。
損益曲線が美しすぎますね。
キレイな右肩上がり。
これをQuantAnalyzerにかけてみます。
トレード数 : 2067 (年平均206.7回)
プロフィットファクター : 1.39
リターン/DDレシオ : 14.33
勝率: 69.57%
ドローダウン: 24.85%
アベレージトレード : ＄138.25
月別収益
3ヶ月連続マイナス : 2回
グラフ
2013年後半から2014年後半まで停滞期。338日。
2009～2018年まで10年間安定して勝ってますね。
Long、Shortは50:50と偏りなくトレードしているようです。
長期(20年)バックテストにかけてみる
続いて1999/01/01～2018/12/31の20年間でバックテストにかけてみました。
こちらもデータはアルパリ社、スプレッドは10に設定してます。
こちらも美しい右肩上がり。
ただちょっと形が違う？序盤に苦戦しているのがここから分かります。
こちらもQuantAnalyzerにかけてみます。
トレード数 : 3955 (年平均197.8回)
プロフィットファクター : 1.40
リターン/DDレシオ : 12.68
勝率: 70.06%
ドローダウン: 68.76%
アベレージトレード: ＄143.59
ドローダウン率が上がってますね。これも序盤の影響なのでしょうか。
PF、勝率はほぼ同じですね。
月別収支
6ヶ月連続マイナス : 1回
4ヶ月連続マイナス : 1回
やはり1999年がキビシイ数字が出ています。
2003年後半～2004年序盤も苦戦している模様。
グラフ
1999年～2001年上旬まで停滞期。785日。
2008年中盤からの伸びがスゴイ！
1999年が年間マイナス。
2008年に年間大幅プラス。
Long、Shortはこちらも50:50でちょうど半分。
スプレッド耐性テスト
スプレッドを変化させてバックテストしてみました。
期間は2009～2018年。
スプレッド5
スプレッド10
スプレッド20
実用的ではないでしょうが一応、スプレッド30
素晴らしいですね。スプレッド耐性も高いと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
直近のフォワードテストが良いこともあり、ゴゴジャンの売れ筋ランキング等でも注目が集まっていますね。
私は導入したばかりなのでこれからの運用が楽しみです。
