気になるEA【スキャルピングゼウス】を検証してみました
気になるEA【スキャルピングゼウス】
人気EA作者のFX貴族さんの新作EA【スキャルピングゼウス】が気になります。
2019/01/28リリース。
2019/02/22 16:50現在、まだ利用者数8名ですが良さげなのです。
なんでも同じロジックで6通貨ペアに対応できるとか。
汎用性が高いということは、それだけ基本的なロジックがしっかりしてるのでしょうか。
ゴゴジャンのバックテスト画像を見てるとどの通貨ペアもプラスですが、USDJPYが最も合っているように感じました。
公式フォワードテストをみてみると
2019/02/05～2019/02/21の期間で
30戦23勝7敗
勝率76.67%
+142.8pips
どうやら6通貨ペア同時に運用してのフォワードテストのようです。
まだ期間が短いので何とも言えないのですが、それにしてもこの短い期間で+142pipsはスゴイですね。
パッと見た所すごく良さそうです。
ちょっと気になるので公式バックテストのUSDJPYデータをQuantAnalyzerにかけてみました。
【スキャルピングゼウス】の検証
検証環境 (公式バックテストのものです)
・ヒストリカルデータ : アルパリ社
・USDJPY5分足
・期間 : 1999/01/04~2019/01/28 (20年間)
・ロット数 : 1.0
・SL=100、TP=10
・スプレッド : 10
トレード数 : 2531 (平均126回/年)
プロフィットファクター : 1.47
リターン/ドローダウン : 20.8
勝率 : 79.1%
ドローダウン239%は取引開始から半年の間で4回-100pips出してるからでしょうか。
もしかしたらバグってるかもしれません。スミマセン(^_^;)
月別の損益。
年間ベースでのマイナスは2004年の1回 (2019は省きます)
最長連続マイナス月数 : 3ヶ月連続 (5回)
損益グラフ。
右肩上がりが美しすぎます。
停滞期 : 426日
若干ロングトレードが多いですが、53%なのでほぼ半々ですね。
ちょっと見切れてますが、1999年の単年勝率は89.36%です。
気になったポイント
SL=100
やはりストップロス100は気になります。
1.0ロット(10万通貨)設定だと1回で10万円マイナスですね。
このバックテスト20年間+1ヶ月の241ヶ月で数えてみると-100pipsは42回。
平均で年に2.09回-100pipsやられることになります。
ただ1999年10月までが異常に多く6回あったので、仮にそれを省くと231ヶ月で36回。
それでも平均で年に1.87回やられることになります。
しかし、トータルでプラスになっているので問題ないのかも知れません。
そこは個人の捉え方になりますね。
EAの設定項目にTPと共にSLも自分で設定できるようなのでなんらかの調整はできそうです。
ポートフォリオ効果はあるのか？
6通貨ペアで運用した時に互いに補うようなポートフォリオになるのでしょうか。
この検証はUSDJPYのみの検証なので、その点はこの時点では分かりません。
導入してからそれぞれの通貨ペアをバックテストにかけてからの検証じゃないと分からないことが色々ありそうです。
6通貨対応はお得
商品説明からすると、1つのEAで6通貨運用できるということでしょうか。
それって単純にお得のような気がします。
全て運用するも良し、好みや検証によって絞っていくのも良し。
使う側の自由度はありますね。
まとめ
いかがでしたでしょうか？
私はまだ導入しておらず、公式バックテストからの検証になりました。
リリースされてまだ間もないですが、もしかしたらこれからドンドン話題になっていくのかも知れませんね。
