【RECOBA Triple Swing M5】を検証してみる
現在人気急上昇中のEA、【RECOBA Triple Swing M5】。
なかなか良さそうなEAですが、作者様が検証用のデータが用意してくれています。
その中身としては販売ページのデータだけではなくバックテストのhtmファイルも同梱されていて、しかも「Tick Data Suite」を使用したhtmファイルも入ってます。
せっかくなのでダウンロードさせていただき、解析ソフト「Quant Analyzer」にかけてみました。
検証用のデータはコチラよりダウンロードできます。
【RECOBA Triple Swing M5】はこんなEAです
まずはこのEAの主な特徴を書き出してみます。
・作者はForex_TAMさん。現役裁量・EAトレーダー。
・リリース日:2019/04/16。
・現在(2019/06/10)利用者数:41名
・完全同一ロジックで3通貨ペア(AUDJPY、EURJPY、GBPJPY)に対応。
・エントリーはMT4時間の0:30~02:00に行う。
・デイトレ、スイングEA。
・SL110/TP210だが基本的に内部ロジックでクローズする。
元々、GBPJPY用のEAだったようですが、EURJPY、AUDJPYにも対応したようです。
それでは早速QAにかけてみましょう。
「Quant Analyzer」で解析してみる
<検証環境>
ヒストリカルデータ : アルパリ
バックテスト期間 : 2003/08/04~2019/05/31
ロット数 : 0.1
スプレッド : 変動
Tick Data Suite 使用
まずは3通貨ペアそれぞれの性能から。
AUDJPY
EURJPY
GBPJPY
| AUDJPY | EURJPY | GBPJPY | |
| トレード数 | 1,597 | 1,651 | 1,800 |
| 年間平均利益 | 38,342.92 | 47,423.41 | 61,596.35 |
| PF | 1.25 | 1.28 | 1.28 |
| DD | 60,700.0 | 91,422.4 | 193,879.0 |
| DD % | 5.74% | 8.66% | 16.82% |
| リターン/DD | 9.79 | 8.21 | 5.03 |
どうやら単位は"円"のようです。
3つの通貨ペアでポートフォリオを組む
それぞれロット数0.1でポートフォリオを組んでみます。
| Portfolio | AUDJPY | EURJPY | GBPJPY | |
| トレード数 | 5,048 | 1,597 | 1,651 | 1,800 |
| 年間平均利益 | 146,567.88 | 38,342.92 | 47,423.41 | 61,596.35 |
| PF | 1.27 | 1.25 | 1.28 | 1.28 |
| DD | 281,072.0 | 60,700.0 | 91,422.4 | 193,879.0 |
| DD % | 8.76% | 5.74% | 8.66% | 16.82% |
| リターン/DD | 8.26 | 9.79 | 8.21 | 5.03 |
グラフは右肩上がりなのですが、2005年の落ち込みは少し気になりますね。
年間収支でもこの年はマイナスになっています。
そして、必然的に停滞期もここで671日でした。
トレード数的には半々くらいですが、収益的にはショートが得意のようです。
検証まとめ
AUDJPYだけ少し波形が違う印象ですね。
それによって上手く補い合うポートフォリオ効果が出てます。
GBPJPYの収益性を活かしつつ、ドローダウンが抑えられているような感じです。
あと、取引履歴を見ますとスイングと言うこともあってか-100pipsが結構な頻度で訪れますので設定ロット数には注意が必要でしょう。
そして、個人的にはGBPJPYが扱えるEAというのはありがたいです。
なかなか良さそうなEAが見つけにくい通貨ペアなんですよね。
このEAは得意としてそうな通貨ペアなので楽しみですね。
まだリリースしたてなのでフォワードテストの期間は短いですが、期待できそうなEAです。
初出展ということで価格も抑えられているのもGood。
要チェックです！
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