【コペルニクス・ベーシックUSDJPY版】バージョン2バックテスト検証とv1との比較
【コペルニクス・ベーシックUSDJPY版】がバージョンアップされました
お気に入りのEA、【コペルニクス・ベーシックUSDJPY版】が2/14にバージョンアップされました。
v1→v2の変更点は
●最大ストップロス210pips→91pipsへ大幅抑制！
●最大テイクプロフィット40pips→81pipsへ拡大！
●リカバリーファクター23.0→28.0へ向上！
●プロフィットファクター1.52→1.66へ向上！
●期待利得294.64円→328.85円へ向上！
●最大ドローダウン38,170円→26,200円へ削減！
●勝率71.42%→75.58%へ向上！
●週末クローズ機能をtrueに標準化！
ぱっと見た所、最大SLの抑制というのは嬉しいですね。
全体的に改善されているようなので取り急ぎですがバックテストにかけてみました。
【コペルニクス・ベーシックUSDJPY版】、v2のバックテスト
ヒストリカルデータ : アルパリ社
期間 : 1999/01/01~2019/02/01
ロット数 : 1.0
相変わらずの右肩上がり。
v1と同じく1999年はマイナス。
やはり1999年~の停滞期とDDはやはり少し気になりますね。
バージョン1との比較
v1のバックテスト結果と比較してみましょう。
1/22に書いた投稿
【コペルニクス・ベーシックUSDJPY版】バックテスト検証 - FX自動売買で副収入日記。
でv1の検証は行っていたのですが、v2の週末クローズ機能が標準でtrueになっているのでv1も同じ条件で比較してみます。
v1の週末クローズtrueの結果はコチラ↓
| v1 | v2 | |
| TOTAL PROFIT | $77,876.05 | $76,749.28 |
| # OF TRADES | 3,750 | 2,990 |
| PROFIT FACTOR | 1.34 | 1.48 |
| RETURN/DD RATIO | 9.13 | 15.2 |
| WINNING PRECENTAGE | 69.71% | 73.21% |
| DRAWDOWN | $8,530.12 | $5,050.03 |
| % DRAWDOWN | 78.25% | 48.05% |
| AVERAGE TRADE | $141.78 | $132.46 |
トレード数は減少。
損益額自体は少し落ちましたがDDは大幅に抑制されています。
最近3年のバックテスト結果
最近だけの比較もしてみたいと思い、2016/01/01~2019/02/01でもバックテストにかけてみました。
おや、波形で気になることが、、、
こちらがv1の2016/01/01~2019/02/01のバックテスト
右端の方のガクッと下がっている所、1/3の急落をまともに食らって-210.0pipsだったところです。
v2ではトレード結果が変わっているようで回避しているようです。
同じ日のちょっとずれた時間に-24.7pipsというのがあるからこれのことでしょうか。。。
v1との比較
2016/01/01~2019/02/01のv1とv2の比較です。
| v1 | v2 | |
| TOTAL PROFIT | $11,988.33 | $18,122.28 |
| # OF TRADES | 576 | 433 |
| PROFIT FACTOR | 1.41 | 2.29 |
| RETURN/DD RATIO | 5.64 | 19.51 |
| WINNING PRECENTAGE | 69.79% | 75.98% |
| DRAWDOWN | $2,123.96 | $928.67 |
| % DRAWDOWN | 13.95% | 4.95% |
| AVERAGE TRADE | $121.26 | $106.67 |
こ、これは。。。ちょっと良くなりすぎじゃないですか？
PF2.29ってスゴイですね。最適化の効果でしょうか。
オーバーフィッティングになっていなければよいのですが。。。
まとめ
いかがでしたでしょうか？
夜に仕事が終わってのテストだったでバタバタしてて詳しく解析はできてませんが、参考になれば幸いです。
無料で使用できるEA-BANKにも多ポジションバージョン？で登場したらしく、コチラも後日テストしてみたいと思います。
ウチの中では高めのロット数で運用しており、オススメできるEAです。
==========
追記:EA-BANKで提供されているバージョンも検証しました。
良かったら参考にしてください。
