【検証】コペルニクス・ベーシックUSDJPY版、v4を検証
今回は2019/08/27にバージョンアップされたコペルニクス・ベーシックUSDJPY版のバージョン：v4を検証してみたいと思います。
コペルニクスはお気に入りのEAなので楽しみです。
v4の変更点
v4ではどのような点が変わったのか見てみましょう。
メールでの変更点を見てみると
マジックナンバーの変更有
パラメータなどの変更
とあります。
そして、商品ページの告知では
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版のレビューでは、
ありがたいコメントを頂いております。
その中で、ADXを取り入れたらどうか？
というお客様の声をもらいました。
そして貴重なご意見を基に再開発した結果、
パフォーマンスがさらに向上しました。
とありましたので、ロジックにADX関係の判断が組み込まれたのかもしれません。
ADXとはトレンドの方向、強さを示すインジケータなので、トレンドの判定が加わったのかもしれませんね。
※この辺のロジックは明かされていないので全て想像です(^_^;)
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版、v4を検証
それではいつものようにMT4でバックテストの後、QuantAnalyzerにかけてみたいと思います。
<検証環境>
ヒストリカルデータ : デューカスコピー
バックテスト期間 : 2003/05/04~2019/08/17
ロット数 : 0.1
スプレッド : 変動
Tick Data Suite 使用
2003年と今年2019年がマイナス。
あれれ、今月8月ってそんなに負けてましたっけ？
この点については後述。
損益グラフです。
キレイな右肩上がり。
2009年~2017年は直線すぎるくらい、ほぼ一直線です。
年ごとのトレード回数は69~186回と多少のバラツキあり。
プラスではありますが、8月の利益は少ないようです。
過去バージョンとの比較
ここで過去バージョンとの比較をしてみたいと思います。
金曜クローズあり
| 金曜クローズあり | v4 | v3 | v1.2 |
| profit($) | 6,688.52 | 6,448.03 | 6,997.71 |
| トレード数 | 2,086 | 2,375 | 2,970 |
| 年間平均トレード数 | 128 | 146 | 182 |
| 年間期待収支($) | 413.62 | 401.05 | 428.34 |
| PF | 1.67 | 1.51 | 1.40 |
| DD $ | 355.35 | 459.00 | 413.05 |
| DD % | 3.54% | 4.58% | 3.28% |
| Ret/DD | 18.82 | 14.05 | 16.94 |
| 最大負けトレード | -117pips | -91pips | -210pips |
現在のデフォルト設定、金曜日クローズ：あり、で統一しています。
v1.2、v3と比べてv4はトレード数は減少しています。
フィルターを追加したことで厳選したエントリーになっているのでしょうか。
興味深いです。
ドローダウンは大幅に減少してますね。
それに応じてリターン/DDの数値も向上しています。
一方で最大負けトレードの値はv3からの比較で-91→-117pipsへと増加しているのでその点は注意です。
金曜クローズ無し
比較用に金曜クローズ：無し、もテストしてみました。
| 金曜クローズ無し | v4 | v3 | v1.2 |
| profit($) | 6,908.22 | 7,035.64 | 8,374.00 |
| トレード数 | 2,182 | 2,471 | 3,169 |
| 年間平均トレード数 | 134 | 152 | 194 |
| 年間期待収支($) | 427.41 | 435.29 | 512.75 |
| PF | 1.64 | 1.54 | 1.46 |
| DD $ | 322.59 | 458.16 | 348.29 |
| DD % | 3.21% | 4.57% | 2.66% |
| Ret/DD | 21.41 | 15.36 | 24.04 |
| 最大負けトレード | -117pips | -91pips | -210pips |
全てのバージョンで利益、リターン/DDの数字が向上する結果となりました。
しかし、週末の市場がクローズの時に何かが起こるのリスクを取るか取らないかの話も加わってくるのでこれは好みもあるかと思います。
私は週末クローズ：無し、で稼働しています。
最近の大きめのドローダウン
バージョン比較して面白い点があったので紹介します。
最近の大きめのドローダウンについての話です。
↑長期の損益グラフです。
(青：v1.2、桃：v4、赤：v3)
これではちょっと分かりにくいので、直近1年を切り出してみます。
まず気になる点としては
2019/01/03の暴落、いわゆるフラッシュ・クラッシュです。
v1.2 -210.0pips
v3 トレード無し(厳密に言えば前後の時間でマイナス)
v4 -117.0pips
となっており、それぞれで結果が違います。
v3が良さそうですが、v3自体フラッシュ・クラッシュ後に作られた設定なのでちょっと分かりません。
あとはグラフ右端の方、最近の8/6の大敗後の推移です。
当時私も使っていたv3は大敗後に連勝モードに入りあっという間にその損失の大半を取り戻しました。
(その後はリアルとの差異があり、ウチでは全快ではありません。)
私はちょっと稼働して無くて分かりませんでしたが、バックテスト上のv1.2は大敗後少し戻している状況。
そしてv4はというと、大敗後にずるずると下がっていってます。
勝ったり負けたりを繰り返していて、少し負けが上回っていたようです。
各バージョンで挙動が違っていたので少し気になりました。
それと直近1年での取引回数なのですが、
v1.2 134回
v3 84回
v4 61回
となっており、v3との取引回数の減少数が長期バックテストの結果より大きくなっていています。
最近のドル円のレンジ具合が影響しているのでしょうか。
これは色々な原因がありそうです。
検証まとめ
v4の検証、過去バージョンとの比較をやってみました。
v4は最大負けトレードが-117pipsと少し大きくなっているものの、厳選したトレードで全体的にはマイルドになっているのかなぁ、という印象です。
あと、直近の大敗後の取引については単純にここを最適化していない、ということと思います。
これが良いか悪いかは長い時間をかけて検証していきたいですね。
それと、各バージョンでそれぞれの良さがあると思います。
・多トレードでより多くの利益を求めていくv1.2
・最大負けトレードが-91pipsと最も小さいv3
・最大ドローダウンが最も小さく厳選したトレード主体のv4
今から導入される方は必然的にv4をお使いになると思いますが、過去バージョンをお持ちの方は好みで選べますね。
もちろん、ロット数を分けて併用していくという手もアリで選択肢は増えます。
私はどうしましょうかねぇ。
とりあえず、使い慣れたv3をメインにしつつv4も視野に入れようかな、と思っています。
リリースしたてのレビューなので全体的に雑な点が多いとは思いますが、皆様の参考になれば幸いです。
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