【Scal_System_EURUSD】を検証 - 1分足使用の高頻度トレードの実力は？
今回は【Scal_System_EURUSD】 をレビューしてみたいと思います。
Scal_System_EURUSDとは
Scal_System_EURUSDは2019/05/20にリリースされた TSFX さん作のスキャルピングEAです。
・対応通貨ペアはEURUSD。
・1分足使用
・最大ポジション数1
・TP100(ロジック決済あり、平均10pips)、SL30(ロジック決済あり、平均20pips)
です。
タイプとしては押し目を拾う王道タイプ。
レンジ、緩やかなトレンドを得意としていて、取引頻度は高め。
また、開発者がTDSリアルティックデータにて検証しているらしいです。
それでは検証していきたいと思います。
Scal_System_EURUSDを検証
<検証環境>
ヒストリカルデータ : デューカスコピー
バックテスト期間 : 2003/05/04~2019/08/10
ロット数 : 0.1
スプレッド : 変動
Tick Data Suite 使用
まずはMT4でバックテストをかけてみました。
うん、キレイな右肩あがりですね。
そして、いつものようにQuantAnalyzerにかけてみます。
あれれ、何かおかしいです。
直近はともかく、2000年代の取引が変ですね。
2016~2018年はそれぞれ700回以上のトレードがあるのに、2008年なんか8回しかありません。
やり方間違えてるのかなー、と思って色々やってみたのですが原因不明です。
確認のために公式バックテストをダウンロードしてQAにかけてみても同じような感じで、こういうものだという前提で話を進めていきたいと思います。
全く見当違いな検証だったらゴメンナサイ(^_^;)
2013年~現在を検証してみる
しかしこれでは2003年からの検証をしてもあまり参考にならないのかもしれません。
ということで、スプレッドが現在に近そうな2013~現在に絞って検証してみます。
<検証環境>
バックテスト期間 : 2013/01/01~2019/08/10 に変更。
| profit($) | 5,704.84 |
| トレード数 | 4,874 |
| 年間平均トレード数 | 737 |
| 年間期待収支($) | 855.80 |
| PF | 1.23 |
| DD $ | 389.38 |
| DD % | 3.04% |
| Ret/DD | 14.65 |
年間平均トレード数737は高頻度ですね。
最近を調べてみると2019/6月には63回、2019/7月には76回トレードでした。
SL30ですが、最大マイナスは169.6pipsですね。何故だろう(^_^;)
数えてみると30pips以上のマイナスは91回、うち100pipsオーバーのマイナスは6回ありました。
2019/06/07のトレードがバックテストは-60.5pips公式フォワードは-30.0pipsというのがありました。
6/7は米・雇用統計だったので為替相場急変による取引結果の違いなどもあるのかな、と思います。
連続マイナスの月数は3ヶ月連続が2回あります。
続いて損益グラフ。
キレイな右肩上がりですね。
停滞期は2018年後半、171日。
最近は欧州時間の調子が悪いという話もありますが、2013年からのバックテストではそれは見られないようです。
バックテスト上は8月、9月は不調なようです。
再現性
と、ここまで検証結果を見てきましたが、大事なことはバックテストとフォワードの乖離、リアルでの再現性だと思います。
特にこのEAは些細なことでずれそうな1分足を使用するので、その点が特に気になるところです。
この点の検証のためにまずはバックテストと公式フォワードテストの比較をしてみました。
大体の形は合っている？ようなので再現性はありそうですね。
ただ、大事な点として公式フォワードはデモ口座で行われているということがあります。
リアル口座で運用した時に本当にそうなるのかは実際に試してみるしかありません。
これに関しては長い間検証が必要ですね。
検証まとめ
今回はScal_System_EURUSDを検証してみました。
高頻度、と書いてあるとおりにかなりトレード回数は多いです。
トレード回数が多く、細かく取れるなら良さそうですね。
とりあえず公式フォワードの調子は良いようです。
しかし、まだリリースされて間もないので様子を見守るのもありですね。
2019/08/12現在、利用者数151名。
これからどうなるか、楽しみです。
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